Не скажу
Это глагол. Они пишутся раздельно с «не». (Кроме случаев, когда без «не» не употребляются и с приставкой «недо»). Подробнее о написании «не» с глаголами.
Ему больше нечего сказать.
Никому ничего не скажу.
Не сказав
Это деепричастие. Они пишутся раздельно с «не». (Кроме случаев, когда образованы от глаголов, которые без «не» не употребляются и с приставкой «недо»).
Он ушёл не сказав ни слова.
Не сказано
Это краткое причастие. Они всегда пишутся раздельно с «не».
Об этом ничего не сказано.
Но слитно и с двумя «нн» пишется наречие «несказанно» (к нему можно задать вопрос «как?»).
Он несказанно рад.
